Risques et statistiques

L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.
Le ratio d’encaissement de hausses mesure le rendement d’un fonds par rapport à son indice de référence en période de marché haussier, lorsque le rendement de cet indice est positif. Un ratio supérieur à 100 % indique que le fonds a surclassé l’indice de référence grâce à une plus forte croissance. Un ratio inférieur à 100 % indique une sous-performance du fonds.
Le ratio d’encaissement de baisses mesure le rendement d’un fonds par rapport à son indice de référence en période de marché baissier, lorsque le rendement de cet indice est négatif. Un ratio inférieur à 100 % indique que le fonds a surclassé l’indice de référence grâce à une baisse moins forte. Un ratio supérieur à 100 % indique une sous-performance du fonds.

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